La mère d'Henri, Adèle Tapié de Céleyran, a épousé son cousin germain Alphonse, comte de Toulouse-Lautrec, brillant cavalier, passionné, comme toute sa lignée, de chasse et de chevaux. Lorsque ses parents se séparent Henri reste sous la garde de sa mère. Il grandit entre le château du Bosc, situé au Nord d'Albi dans le Rouergue et le château de Céleyran, près de Narbonne.
En 1887, Toulouse-Lautrec partage un appartement au 19, rue Fontaine avec Henri Bourges, étudiant en médecine. Il quitte l'atelier de Cormon et peint un grand panneau sur le thème du cirque, qui a disparu. En décembre, il expose avec Anquetin, Van Gogh et Bernard au Grand Bouillon, un restaurant populaire de l'avenue de Clichy. Ce sont les "impressionnistes du petit boulevard", aux sujets de rue et à la manière forte.